Sulivan Santiago

Curso de Bolsa GRATUITO

sulivans — Sun, 05 Dec 2010 00:41:45 +0000

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Calculando a Volatilidade Histórica

sulivans — Mon, 08 Mar 2010 23:46:51 +0000

A volatilidade histórica mede a variação dos preços do ativo subjacente durante um determinado período passado. O período pode ser uma semana atrás, um mês atrás, um ano, enfim. A VH faz parte do passado e não necessariamente reflete os acontecimentos do futuro. Ela apenas é uma tentativa de estimar esse movimento. A VH é utilizada como parâmetro base de entrada para o modelo Black & Scholes. Para calcular a VH deve-se:

Calcular ln( Pi / Pi-1) para cada período, onde Pi é o preço de fechamento no período i e Pi-1 é o mesmo preço de fechamento no período anterior.
ln = logaritmo normal
Calcular o desvio padrão dos valores calculados no item 1 para os n períodos que antecedem ao período considerado.
Anualizar o valor da volatilidade obtida no item 2. Por exemplo, se os valores do item 1 são em base diária, multiplicar o desvio padrão do item 2 pela raiz quadrada de 252 ( onde 252=número aproximado de dias úteis em um ano).

Normalmente, utiliza-se um período de 21 dias úteis (21 pregões, aproximadamente um mês), com base no retorno diário da ação, para o cálculo da VH. Abaixo temos um exemplo do cálculo da VH dos últimos 21 dias para a VALE5 feito no excel.

	VOLATILIDADE HISTÓRICA DE 21 PERÍODOS
	Data	Cotação	Retorno	Desvio Padrão	VH Anualizada
0	13/01/2010	46,51
1	14/01/2010	46,38	-0,0028	0,0204	32,36%
2	15/01/2010	46,14	-0,0052
3	18/01/2010	46,7	0,0121
4	19/01/2010	47,25	0,0117
5	20/01/2010	46,41	-0,0179
6	21/01/2010	44,76	-0,0362
7	22/01/2010	43,75	-0,0228
8	26/01/2010	42,6	-0,0266
9	27/01/2010	41,96	-0,0151
10	28/01/2010	42,15	0,0045
11	29/01/2010	42,14	-0,0002
12	01/02/2010	43,6	0,0341
13	02/02/2010	43,66	0,0014
14	03/02/2010	43,52	-0,0032
15	04/02/2010	41,25	-0,0536
16	05/02/2010	40,8	-0,0110
17	08/02/2010	41,25	0,0110
18	09/02/2010	42,23	0,0235
19	10/02/2010	42,2	-0,0007
20	11/02/2010	43	0,0188
21	12/02/2010	42,74	-0,0061

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sulivans — Fri, 05 Feb 2010 20:21:29 +0000

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