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A volatilidade histórica mede a variação dos preços do ativo subjacente durante um determinado período passado. O período pode ser uma semana atrás, um mês atrás, um ano, enfim. A VH faz parte do passado e não necessariamente reflete os acontecimentos do futuro. Ela apenas é uma tentativa de estimar esse movimento. A VH é utilizada como parâmetro base de entrada para o modelo Black & Scholes. Para calcular a VH deve-se:
Normalmente, utiliza-se um período de 21 dias úteis (21 pregões, aproximadamente um mês), com base no retorno diário da ação, para o cálculo da VH. Abaixo temos um exemplo do cálculo da VH dos últimos 21 dias para a VALE5 feito no excel.
VOLATILIDADE HISTÓRICA DE 21 PERÍODOS | |||||
Data | Cotação | Retorno | Desvio Padrão | VH Anualizada | |
0 | 13/01/2010 | 46,51 | |||
1 | 14/01/2010 | 46,38 | -0,0028 | 0,0204 | 32,36% |
2 | 15/01/2010 | 46,14 | -0,0052 | ||
3 | 18/01/2010 | 46,7 | 0,0121 | ||
4 | 19/01/2010 | 47,25 | 0,0117 | ||
5 | 20/01/2010 | 46,41 | -0,0179 | ||
6 | 21/01/2010 | 44,76 | -0,0362 | ||
7 | 22/01/2010 | 43,75 | -0,0228 | ||
8 | 26/01/2010 | 42,6 | -0,0266 | ||
9 | 27/01/2010 | 41,96 | -0,0151 | ||
10 | 28/01/2010 | 42,15 | 0,0045 | ||
11 | 29/01/2010 | 42,14 | -0,0002 | ||
12 | 01/02/2010 | 43,6 | 0,0341 | ||
13 | 02/02/2010 | 43,66 | 0,0014 | ||
14 | 03/02/2010 | 43,52 | -0,0032 | ||
15 | 04/02/2010 | 41,25 | -0,0536 | ||
16 | 05/02/2010 | 40,8 | -0,0110 | ||
17 | 08/02/2010 | 41,25 | 0,0110 | ||
18 | 09/02/2010 | 42,23 | 0,0235 | ||
19 | 10/02/2010 | 42,2 | -0,0007 | ||
20 | 11/02/2010 | 43 | 0,0188 | ||
21 | 12/02/2010 | 42,74 | -0,0061 |
Publicado em Artigos, Dicas, Opções | Tags:black & scholes, opção, Opções, volatilidade
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Publicado em Uncategorized | Tags:ação, ações, compra, curso, curso online, cuso bolsa, Demonstração Financeira, dinheiro, investidor, investimento, opção, Opções